崗位職責

1、負責公司高頻做市、套利、短週期策略中訂單執行層面的架構與優化，包括但不限於切片下單、掛單策略、撤單邏輯、智能訂單路由（Smart Order Routing）、跨交易所撮合。

2、深入分析交易所／交易對的微觀結構特徵（盤口深度、訂單簿動態、撮合優先級、maker-taker 費率結構、延遲分佈），並將其轉化為可執行的策略調整建議。

3、設計、開發並實施執行算法（如 TWAP、VWAP、POV、冰山單、動態掛單／吃單混合策略），以最大化成交效率、最小化滑點／市場衝擊。

4、實時監控成交質量、滑點、衝擊、對沖延遲、執行成本（包括交易費、資金費率、撤單成本、跨所資金轉移時間等），定期生成 TCA（交易成本歸因）報告，驅動執行層改進。

5、與策略研究團隊、量化開發團隊緊密協作，將其研究出的 alpha 信號在執行層面落地，負責執行系統中延遲、吞吐量、穩健性的優化。

6、構建和維護執行系統的監控與告警機制，當執行異常（如 API 延遲、流動性驟變、交易所故障、跨所資金轉移延誤）時，能迅速響應並啟動備用方案。

7、在 Crypto 場景中，負責多家 Crypto 交易所、多產品（現貨／永續合約）路由策略優化。

8、持續研究市場結構演變（集中式交易所變動、算法對手行為改變），並將新發現反饋至執行策略中。

崗位要求

1、本科及以上學歷，數學、統計、計算機科學、物理、金融工程或相關量化背景；碩士或以上學歷者優先。

2、紮實的程式設計能力，熟練使用至少一種語言（如 Python、C++、Rust、Go 等）進行算法實現、數據分析和系統接口調用。

3、深刻理解市場微觀結構、訂單簿撮合機制、流動性理論、定價衝擊、交易成本模型，具備 HFT 或高頻交易執行經驗者優先。

4、熟悉 Crypto 領域交易所／產品（包括現貨、永續合約、期權、DeFi／DEX 池）及其執行特點（API 結構、掛單／吃單行為、資金費率、跨所延遲等）。

5、具備實際 HFT 或做市、套利、執行算法設計與優化經驗者優先，能夠在真實交易環境中衡量滑點、衝擊、延遲並提出改進措施。

6、熟練使用數據分析／回測工具（如 pandas、NumPy、SciPy、matplotlib 或更專業的 HFT 工具），能從逐筆盤口數據中提煉統計特徵。

7、具備良好的團隊協作能力，能與研究、開發、交易、風控團隊協同工作；並具有高度執行力和快速響應突發交易執行問題的能力。

8、英語閱讀能力良好，能夠理解英文技術／金融文獻。

加分項：

1、在多交易所、高頻交易環境中具有實際生產環境執行經驗者（尤其是 Crypto 交易所）。

2、精通 C++ 或 Rust，並對低延遲系統設計具有實務經驗。

3、具備跨交易所套利、資金預置、跨鏈轉帳或 DEX 做市經驗。

4、對 MEV、區塊鏈／加密經濟（cryptoeconomics）機制具有理解或研究背景。

5、曾發表或於內部使用過相關量化／執行研究報告（例如 market impact 模型、微觀結構分析、TCA 報告等）。

6、擁有對沖、做市或 P&L 直接負責經驗者。