崗位職責

• 負責公司高頻做市、套利及短週期策略中訂單執行層面的架構與優化，包括但不限於切片下單、掛單策略、撤單邏輯、Smart Order Routing（智慧訂單路由）、跨交易所撮合。
• 深入分析交易所／交易對的微觀結構特徵（買賣盤深度、訂單簿動態、撮合優先級、掛單者／吃單者費率結構、延遲分佈），並將其轉化為可執行的策略調整建議。
• 設計、開發並實施執行演算法（如 TWAP、VWAP、POV、冰山單、動態掛單／吃單混合策略），以最大化成交效率、最小化滑點／市場衝擊。
• 實時監控成交品質、滑點、衝擊、對沖時延、執行成本（包括交易費、資金費率、撤單成本、跨所資金轉移時間等），定期生成 TCA（交易成本歸因）報告，推動執行層優化。
• 與策略研究團隊、量化開發團隊緊密協作，將其研究出的 alpha 信號在執行層面落地，負責優化執行系統的延遲（latency）、吞吐量及穩定性。
• 建立並維護執行系統的監控及告警機制，當執行異常（如 API 延遲、流動性劇變、交易所故障、跨所資金轉移延宕）時，能迅速響應並啟動備援方案。
• 在加密場景中，負責多家加密貨幣交易所、多種產品（現貨／永續合約）的路由策略優化。
• 持續研究市場結構演變（中心化交易所變動、算法對手行為變化），並將新發現反饋至執行策略中。

崗位要求

• 本科及以上學歷，數學、統計、計算機科學、物理、金融工程或相關量化背景；碩士或以上學歷者優先。
• 紮實的程式設計能力，熟練掌握至少一種語言（如 Python、C++、Rust、Go 等）進行演算法實現、資料分析及系統介面呼叫。
• 深刻理解市場微觀結構、訂單簿撮合機制、流動性理論、定價衝擊、交易成本模型者優先；具備 HFT 或高頻交易執行經驗者更佳。
• 熟悉加密領域交易所／產品（包括現貨、永續合約、期權、DeFi／DEX 交易池）及其執行特性（API 架構、掛單／吃單行為、資金費率、跨所延遲等）。
• 具備實際 HFT 或做市、套利、執行演算法設計與優化經驗者優先，能在真實交易環境中評估滑點、衝擊與延遲並提出改進建議。
• 熟練使用資料分析／回測工具（如 pandas、NumPy、SciPy、matplotlib 或其他專業 HFT 工具），能從逐筆買賣盤資料中萃取統計特徵。
• 良好團隊協作能力，能與研究、開發、交易及風控團隊協同工作；具備高度執行力及快速回應交易執行異常問題的能力。
• 英語閱讀能力佳，能理解英文技術／金融文獻。

加分項

• 在多家交易所高頻交易環境中具有實際生產環境執行經驗者（尤其加密貨幣交易所）。
• 精通 C++ 或 Rust，並具有低延遲系統設計實戰經驗。
• 具有跨交易所套利、資金預置、跨鏈轉帳或 DEX 做市經驗。
• 對 MEV、區塊鏈／加密經濟（cryptoeconomics）機制具備理解或研究背景。
• 曾發表或內部使用相關量化／執行研究報告者（如 market impact 模型、微觀結構分析、TCA 報告等）。
• 具備對沖、做市或直接負責 P&L 經驗者。