崗位職責

● 負責公司高頻做市、套利、短週期策略中訂單執行層面的架構與優化，包括但不限於

切片下單、掛單策略、撤單邏輯、Smart Order Routing、跨交易所撮合。

● 深入分析交易所／交易對的微觀結構特徵（盤口深度、訂單簿動態、撮合優先級、

maker-taker 費率結構、延遲分佈）並將其轉化為可執行的策略調整建議。

● 設計、開發並實施執行算法（如 TWAP、VWAP、POV、冰山單、動態掛單／吃單混

合策略）以最大化成交效率、最小化滑點／市場衝擊。

● 實時監控成交品質、滑點、衝擊、對衝時延、執行成本（包括交易費、資金費率、撤

單成本、跨所資金轉移時間等），定期生成 TCA（交易成本歸因）報告，驅動執行層

改進。

● 與策略研究團隊、量化開發團隊緊密協作，將其研究出的 alpha 訊號在執行層面落

地，負責執行系統中 latency、吞吐量、穩健性的優化。

● 構建和維護執行系統的監控與告警機制，當執行異常（如 API 延遲、流動性驟變、交

易所故障、跨所資金轉移延誤）時能迅速響應並啟動備用方案。

● 在 Crypto 場景中，負責多 Crypto 交易所、多產品（現貨／永續）路由策略優化

● 持續研究市場結構演變（集中式交易所變動、算法對手行為變化），並將新發現反饋

到執行策略中。

工作要求：

崗位要求

● 本科及以上學歷，數學、統計、計算機科學、物理、金融工程或相關量化背景；碩士

或以上優先。

● 扎實的程式設計能力，熟練使用至少一種語言（如 Python、C++、Rust、Go 等）進行算

法實現、數據分析和系統介面調用。

● 深刻理解市場微觀結構、訂單簿撮合機制、流動性理論、定價衝擊、交易成本模型、

HFT 或高頻交易執行經驗者優先。

● 熟悉 Crypto 領域交易所／產品（包括現貨、永續合約、期權、DeFi／DEX 池）及其

執行特點（API 結構、掛單／吃單行為、資金費率、跨所延遲等）。● 有實際 HFT 或做市、套利、執行算法設計與優化經驗者優先。能在真實交易環境中

衡量滑點、衝擊、延遲並提出改進。

● 熟練使用數據分析／回測工具（如 pandas、NumPy、SciPy、matplotlib 或更專業

HFT 工具），能從逐筆盤口數據中提煉統計特徵。

● 良好團隊協作能力，能與研究、開發、交易、風控團隊協同工作；並具備高度執行力、

快速回應突發交易執行問題的能力。

● 英語閱讀能力良好，能夠理解英文技術／金融文獻。